Le paradoxe de Saint-Pétersbourg

jouer en martingale

Doubler la mise à chaque partie perdue conduit à une espérance de gain infinie, ou une probabilité de gain égale à 1. Ces paradoxes ont accompagné la théorie des probabilités pendant deux siècles, conduisant au développement de la théorie moderne des martingales. Ils ont aussi conduit à une réflexion économique sur la valeur relative du profit. Voir aussi Probabilités et problème des partis Statistique judiciaire

public : lycéens et étudiants

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